期權(quán)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 期權(quán)行業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)調(diào)研

• 2022年5月27日 QiZeHui來源：中研網(wǎng) 461 24
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期權(quán)市場(chǎng)的教育應(yīng)該是非常廣泛的，他們應(yīng)該包括機(jī)構(gòu)投資者，個(gè)人投資者甚至監(jiān)管者。期權(quán)柜臺(tái)交易市場(chǎng)(或稱場(chǎng)外交易)也得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。柜臺(tái)期權(quán)交易是指在交易所外進(jìn)行的期權(quán)交易。期權(quán)柜臺(tái)交易中的期權(quán)賣方一般是銀行，而期權(quán)買方一般是銀行的客戶。

期權(quán)行業(yè)的教育應(yīng)該是非常廣泛的，他們應(yīng)該包括機(jī)構(gòu)投資者，個(gè)人投資者甚至監(jiān)管者。期權(quán)柜臺(tái)交易市場(chǎng)(或稱場(chǎng)外交易)也得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。柜臺(tái)期權(quán)交易是指在交易所外進(jìn)行的期權(quán)交易。期權(quán)柜臺(tái)交易中的期權(quán)賣方一般是銀行，而期權(quán)買方一般是銀行的客戶。銀行根據(jù)客戶的需要，設(shè)計(jì)出相關(guān)品種，因而柜臺(tái)交易的品種在到期期限、執(zhí)行價(jià)格、合約數(shù)量等方面具有較大的靈活性。

據(jù)中研研究院《2022-2026年中國(guó)期權(quán)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

期權(quán)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2021年一季度股票交投活躍，兩市量能沖高回落，滬指2月中旬創(chuàng)下近3年新高。期權(quán)市場(chǎng)同樣交投活躍，截至2021年3月底，國(guó)內(nèi)股票股指期權(quán)市場(chǎng)總成交量累計(jì)達(dá)到3.37億多張，同比增長(zhǎng)約11.22%;累計(jì)成交金額達(dá)到3741多億元，同比增加約63.2%;3月底總持倉(cāng)量達(dá)到467多萬(wàn)張，同比基本持平。

此外，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年一季度我國(guó)股票期權(quán)日均成交金額為64.5億元，按照20倍杠桿進(jìn)行測(cè)算，每日股票期權(quán)市場(chǎng)可對(duì)沖市值為1290億元。若按照不超過市場(chǎng)3%的規(guī)模比例建倉(cāng)，每日基本可以滿足39億元左右規(guī)模機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)沖。從這也可以看出，目前我國(guó)股票期權(quán)市場(chǎng)成熟度在不斷提升。

中國(guó)發(fā)展期權(quán)市場(chǎng)要注意成功市場(chǎng)所具備的幾個(gè)要素。即有效的標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)、能夠?qū)υ撡Y產(chǎn)賣空、個(gè)體和公司投資者愿意提供流動(dòng)性、標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格頻繁波動(dòng)、有一個(gè)讓投資者有信心的監(jiān)管環(huán)境、清算能得到保障等。基于16家中國(guó)股票構(gòu)成的芝加哥期交所中國(guó)指數(shù)基于一籃子中國(guó)企業(yè)，期權(quán)在紐約證交所、納斯達(dá)克或美國(guó)證交所交易分別以美國(guó)存托憑證和其他證券形式進(jìn)行交易。這些企業(yè)包括中國(guó)鋁(資訊 論壇)業(yè)、中國(guó)石油、中國(guó)石化(資訊 行情 論壇)、中國(guó)海油、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng) (香港) 、中國(guó)人壽、中華網(wǎng)、中國(guó)聯(lián)通(資訊 行情 論壇)、中國(guó)玉柴、南太電子、網(wǎng)易公司、新浪公司、中芯國(guó)際、搜狐公司，UT斯達(dá)康。

期權(quán)行業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)調(diào)研

2021年一季度我國(guó)股票股指期權(quán)市場(chǎng)總成交量累計(jì)達(dá)到3.37億多張，同比增長(zhǎng)約11.22%。其中，50ETF期權(quán)仍是投資者最為喜愛的交易品種，占整個(gè)市場(chǎng)總成交比例近五成。滬300ETF期權(quán)成交量占比近41%，深300ETF期權(quán)和滬深300股指期權(quán)則分別為6%和2%。

2021年一季度我國(guó)股票期權(quán)累計(jì)成交金額達(dá)到3741多億元，同比增加約63.2%。從期權(quán)成交金額占比來看，50ETF期權(quán)成交金額占比為32.74%，滬300ETF期權(quán)占比就達(dá)到39.8%，深300ETF期權(quán)和滬深300股指期權(quán)則緊隨其后，分別占5.45%和22.02%。

2021年3月底總持倉(cāng)量達(dá)到467多萬(wàn)張，同比基本持平。從持倉(cāng)量占比來看，滬50ETF期權(quán)持倉(cāng)量占比仍最高，達(dá)到54%，滬300ETF期權(quán)持倉(cāng)量占比36.6%，深300ETF期權(quán)和滬深300股指期權(quán)則緊隨其后，分別占5.7%和3.7%。

期權(quán)行業(yè)報(bào)告有助于企業(yè)及投資者洞察中國(guó)行業(yè)市場(chǎng)供需行為，評(píng)估中國(guó)期權(quán)行業(yè)投資價(jià)值，為相關(guān)期權(quán)企業(yè)提供第三方的決策支持。期權(quán)報(bào)告內(nèi)容有助于期權(quán)行業(yè)企業(yè)、投資者了解市場(chǎng)供需情況，并可以為期權(quán)企業(yè)市場(chǎng)推廣計(jì)劃的制定提供第三方?jīng)Q策支持。期權(quán)報(bào)告第一時(shí)間為客戶提供中國(guó)行業(yè)年度供求數(shù)據(jù)分析，期權(quán)報(bào)告具有內(nèi)容翔實(shí)、期權(quán)模型準(zhǔn)確、期權(quán)分析方法科學(xué)等特點(diǎn)。

更多行業(yè)消息，請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2022-2026年中國(guó)期權(quán)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2026年中國(guó)期權(quán)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，期權(quán)市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，期權(quán)企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，期權(quán)行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些期權(quán)細(xì)分市場(chǎng)仍有...

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