美股動蕩加劇 警惕“投降式拋售”襲來 鷹派鮑威爾暴擊美股

• 2022年1月27日 zengyan來源：互聯網 290 11
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摩根大通認為，趨勢交易者有可能增加拋售。該行表示：“在規(guī)模約3400億美元的系統(tǒng)性投資者群體中，其凈頭寸降至較均值-0.3個標準差的位置，為2020年3月以來的最低水平。當頭寸跌至-1.0個標準差的位置時，這通常被稱為CTA的投降式拋售。”

美股動蕩加劇 警惕“投降式拋售”襲來

摩根大通認為，趨勢交易者有可能增加拋售。該行表示：“在規(guī)模約3400億美元的系統(tǒng)性投資者群體中，其凈頭寸降至較均值-0.3個標準差的位置，為2020年3月以來的最低水平。當頭寸跌至-1.0個標準差的位置時，這通常被稱為CTA的投降式拋售。”

美股“過山車”行情

繼昨日“三大指數驚天大逆轉，納指收復4.9%跌幅”后，周二的市場行情似乎也以相同的劇本重演，但區(qū)別是，三大指數反彈的后勁不足，最終仍未收復全部跌幅。

截至收盤，道瓊斯指數收跌0.19%，報34,297.73點，標普500指數收跌1.22%，報4,356.45點，這兩支指數尾盤一度轉漲，其中道指更是收復了819點的跌幅，但臨近收盤未能守住漲勢。以科技股為主的納斯達克指數收跌2.28%，報13,539.30點，先前一度跌超3%。

根據彭博社編制的數據，自1980年代初以來，納指從未連續(xù)兩個交易日收復2%跌幅后收高。Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli在周二的報告中寫道，“盡管股指未收高，過山車式的交易氣氛仍在繼續(xù)。”

美股指大幅下行

美國經濟數據方面，疫情修復以來的住房需求增加，房價上升，供應商在原材料成本和供應鏈問題影響下積壓訂單增多，12月新屋開工總數、營建許可總數均超出市場預期，達到9個月來最高水平，或表明建筑商在解決材料和勞動力短缺問題上取得進展。美國當周初請失業(yè)金人數未超預期，通脹升溫進一步推升薪資水平，新冠疫情反復干擾就業(yè)意愿，降低勞動力供給，就業(yè)市場表現反復，但相對疫情前已有明顯改善，且失業(yè)率在逐步下降，就業(yè)市場總體來看仍然延續(xù)恢復。

上周由于俄烏緊張局勢升級，企業(yè)季度財報多數令人失望，以及市場對聯儲收緊貨幣政策的擔憂等因素，美股單邊大幅下跌。截止1月24日道指期貨周環(huán)比下跌4%，納指期貨周環(huán)比下跌7%，標普500指數期貨周環(huán)比下跌5%。衍生品方面，E-迷你標普500指數期貨成交385萬手，周環(huán)比增加91%。E-迷你標普500指數期貨期權成交260萬手，周環(huán)比增加127%。

鷹派鮑威爾暴擊美股 現貨黃金跌破1820

FOMC發(fā)表聲明后，美聯儲基金期貨仍暗示2022年將加息4次。加息概率較聲明前有所提升，3月及5月維持利率不變概率均降至0%。與美聯儲政策會議日期掛鉤的隔夜指數掉期(OIS)消化的美聯儲3月份收緊政策的幅度達30個基點。

美聯儲利率決議公布后，三大股指短線走高，擴大漲幅，標普500指數一度漲超2%，納指盤中漲超3%;美股大型科技股短線上揚，英偉達、特斯拉一度漲超7%，微軟一度漲超6%。

鮑威爾開始講話后，美股快速下挫，且集體轉跌，道指、標普500指數一度轉為跌超1%。

同時，在鷹派鮑威爾的刺激下，美國10年期國債收益率升至日高，最高達到1.88%;美國2年期國債收益率觸及2020年2月以來的最高水平，最高報1.164%。美國5年期國債收益率最高升至1.698%。5年期通脹保值債券(TIPS)收益率升至-1.145%，為2020年7月以來最高。

美元指數同步走高，日內漲幅超0.50%，最高達到96.55。歐元兌美元日內下跌超過0.5%。

現貨黃金回落至1820美元/盎司下方，為1月19日以來首次，日內跌超1.5%。現貨白銀日內跌幅超過1%。

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